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什麼是外匯EA？

外匯EA全稱Expert Advisor 即外匯全自動交易系統（以下簡稱EA），就是由程序員根據外匯交易者的思路，把投資者的外匯交易策略用MQL編程語言（MQL4或者MQL5）編寫成一個電腦軟件程序（相應地運行在MT4平台或者MT5平台之上）, 讓電腦按照您事先設定好的入場條件自動地為您買賣下單或者給出交易信號的提示，自動買進拋出，低買高拋，完全不用人來盯在電腦面前，下單之後還可以自動監測交易單的狀態並按照設定好的出場條件平倉。www.emoneybtc.com

 

外匯EA的盈利能力如何？

外匯EA的盈利能力本質上取決於本身自動交易系統設計得好壞，而EA只是把交易操作自動化了而已。打個比方就是EA好比伐樹的電鋸，手動交易好比斧頭。電鋸當然比斧頭效率高，好用，但是交易結果就是那樹的材質，無關你工具的好壞。

 

外匯EA（外匯程序化交易）的發展前景如何？

就自動化交易而言，據統計美國市場中有70%的交易是由智能交易系統完成的，美國騎士公司作為全球最大的股票交易商，90%的公司定單是靠機器來完成的。目前更多金融機構和個人投資者開始逐步的走進程序化交易的世界、量化投資的世界。外匯EA則是目前外匯交易界的最先進，最具革命性的工具，紐約華爾街上的許多大公司的外匯交易員並不是把主要精力與時間放在人工盯盤與手動操作上，而是放在不斷編寫與完善自己的交易策略，然後編成自動交易系統讓電腦去自動執行。

 

使用外匯EA進行交易有什麼優點？

1 由於外匯EA（智能交易系統）綜合了眾多外匯交易高手的智慧和多年的實盤交易經驗，等於是站在了巨人的肩膀上，其交易的策略選擇與行情判斷，倉位控制與交易紀律，風險控制和贏利能力都會毫無疑問地大大高於人工的手動操作。

2 外匯市場是T+0，適合小技巧的頻繁操作，而EA在這方面比人有優勢，EA可以迅速下單，而人不能。

3 EA比人理性，可以幫助交易者克服人性中的弱點，該買則買，該賣則賣，無猶豫，無貪心，贏則不狂妄，虧也不沮喪，避免了情緒化操作。

4 外匯市場是24小時全天可交易，人晚上需要休息，而EA不需要休息，它可以向外匯市場一樣，真正做到24小時不間斷的連續為你工作。

5 EA同時還可以實時運用數據分析，對交易進行指導，很大程度上可以提高規避風險、放大收益的概率。

6 同時監測交易多個品種，獲取更多的交易機會。

7 最後也是最重要的，就是贏利的保障。能賺錢才是硬道理，智能外匯全自動交易系統雖不敢保證百戰百勝，但由於融合了眾多外匯高手的智慧與經驗，加上嚴格的止損和風險控制，倉位控制，所以絕無過量交易，絕無情緒化交易，絕無人工操盤中無法避免的貪婪與恐懼。贏利的與否和多少，完全取決於自動交易系統的設計思路與編寫水平。

 

關於外匯EA的思考：

外匯EA確確實實可以幫肋你解決很多問題，代替你做不到的一些事，比如你不可能全天24小時盯盤下單嘛，還排除了人性問題，貪婪，恐懼。但是EA畢竟只是一個程序而已，不會思考的，它只是在按照你的指令去行事，所以你要懂得如何跟它去交流，它才能真正的成為你賺錢的工具。

你也不要以為一套外匯EA智能交易系統就能解決你所有的問題。EA也在更新換代中，沒有哪套外匯EA智能交易系統能適合所有的行情。

因此，最後要特別強調指出，EA智能交易並非人們所說的那麼萬能。在實際應用中，由於一款優秀的EA必須經頂級外匯高手和程序專家設計編程，就注定了了EA這個高門檻高成本的行業，現如今業內各種EA系統遍地開花，如果嚴格按照要求的話，其中很大一部分根本不符合優秀EA的條件。特別是在國內，EA主要來源於國外，質量參差不一，市場上流通的真正優秀的EA少之又少。

如今，計算機科學與人工智能飛速發展，似乎凡是和人工智能、AI搭邊的都能引起很大的關注。在金融領域，各種自動交易指標和系統滿天飛，動不動就用良好的回測效果忽悠並高價賣給一些剛入門的小白。

那些希望從網上購買一套EA，然後輕松賺錢的人請仔細想一下，如果這些自動化智能交易系統能夠不斷輕松的賺錢，開發EA的人干嘛還要賣軟件？
如果一個小白都能夠喝著咖啡，邊玩邊讓機器大把大把賺錢的話，那麼那些投行及私募為嘛還要花錢雇那麼多頂尖的數學家、經濟學家和軟件編程人員。

總結外匯程序化交易 / 外匯EA編程之路，分享以下體會給朋友：

1、不要太相信回測（Backtest）
除非你能拿到Tick級別的數據，並有極其強大的計算機算力來做回測，否則不要相信回測給你描繪的美麗彩虹。
如果你有幸搞到了Tick級別的數據，恭喜你！但是接下去的問題是，桌面版的現成軟件如MT4根本無法完成你要的大數據回測。要利用這些動不動就上千G的數據，只有一個辦法，自己寫代碼，從底層架構你的交易系統各項指標，然後做回測。這就意味著，無論是EMA還是MACD指標，你都需要自己寫代碼實現。這個對於普通人還是有一定難度的。
以MT4/MT5平台為例，一般的回測會給你用到分鐘級別的數據，並會讓你自己選擇是按收盤價還是平均價來進行回測，這種回測利用了大量的“未來”尚未發生的數據。但在實際交易中，是無法事先知道目前的K線會收在什麼價位，也無法知道目前的K線最高最低會多少。“利用了未來數據”是回測的最大缺陷。

2、除了剝頭皮策略，所有的自動交易系統都不能長期盈利。
交易系統有這麼幾類：突破交易系統（BrEAkout）、趨勢交易系統（Trends）、剝頭皮策略系統（Scalper）、網格交易系統（Grid）、相關性交易系統（Correlation）。在這些交易系統中，除了剝頭皮策略相對穩定之外，其他都有一定的風險。而剝頭皮策略的成功關鍵是軟件運行所在的網路環境和硬件配置。幾年前，我高價買了一套據說最好的剝頭皮策略自動交易，放在服務器上跑，最終因為網速原因，慢慢虧損，在累計虧到30%的時候，我果斷停止了交易。

3、使用EA的前提是你必須明白未來的行情是什麼類型。
大家都知道行情分為趨勢行情和震蕩行情兩種，到目前為止，我尚未發現一個即能在趨勢行情下穩定盈利，又能在震蕩行情下穩定盈利的交易指標或系統。也尚未發現一個能夠自動識別未來行情是屬於震蕩還是趨勢的技術指標。任何向你展現的有完美回測結果的交易系統，不是開發者在某幾個適合的時間段內進行的回測，就是通過參數優化，讓在該組特定參數下的歷史回測效果最優。而這套參數並不能適合未來行情。

4、別忘了統計學的“馬爾可夫性質”。
在統計學和數量金融學中，有幾個重要的假設，其中之一就是馬爾可夫性質。即：隨機過程中某事件的發生只取決於它的上一事件，與歷史無關。所以，哪怕你的交易系統在歷史上的表現再好，下一次交易的成功與否與之前成績無關。
每個成熟的交易員都必須要有自己的交易系統。這裡說的交易系統不僅僅是電腦軟件自動化交易系統，而是“人機結合”的交易系統。即：交易員憑經驗以及技術指標對中長期行情做判斷，然後通過軟件的幫助，通過技術指標捕捉入場和離場的機會，並通過處理訂單的腳本快速執行訂單操作。
一份辛苦，一份收貨。從來沒有不勞而獲的機會，即使有，也會轉瞬即逝，不可長久。

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