如何創建自己的交易系統

如何創建一個機械交易系統

到目前為止，我們已經教了你如何制定交易計劃。www.emoneybtc.com現在來討論下為什麼辨明你屬於哪一種類交易者十分重要。

接下來，我們將教你如何為交易計劃框架添枝加葉，告訴你如何創建交易系統。

更具體地說，我們將告訴你什麼是機械交易系統。

機械交易系統是指那些可以為交易者提供交易信號的系統。它們被稱為機械是因為不論市場上發生了什麼，交易者都會進行交易。

理論上，這將消除交易中的所有偏見和情緒，因為按預想，你應該遵循交易系統之中的規則，不論是什麼樣的系統。

如果你在百度裡查“外匯交易系統”，你將發現，有許多人聲稱他們有神奇的系統，你“只”用幾千元就可以把它買下來。

預想中，這些系統每周可以贏利上千點，而且絕不會損失。他們將向你展示他們完美的系統可以帶來的預想的“結果”，那將使你眼冒金光，並對自己說，“我只要給這個人3000元就能賺到這些錢了。此外，如果他的系統一周能賺幾千點，我很快就能把我的錢賺回來了。”

慢著點，牛仔。在你告訴他們你的信用卡卡號，即興購買之前，你要知道一些事。

事實上，這些系統中的大部分都能很好的運轉。問題在於交易者不能遵循適用於該系統的規則。

此外，除了花上千元購買一個系統，你也可以花時間打造屬於你自己的免費系統，把你要花的錢留下來，作為你的交易資本。

創建系統並不是很困難。困難的是，遵循在創建系統時你制定的規則。

我們可以看到許多賣各種系統的文章，但卻鮮有教你如何打造自己的系統的。

本課將帶你了解制定適合你自己的系統需要經過哪些步驟。在本課結束時，我們將以某個外匯交易者使用的系統為例，向你展示我們的系統有多好。（陰笑）

交易系統的目標

我們知道你會說，“我的交易系統的目標是賺上億元。”

這是一個很好的目標，但這個目標不會讓你成為成功的交易者。

當你打造你的系統時，你要達成兩個十分重要的目標：

1.你的系統要能盡早的判斷出趨勢。

2.你的系統要能防止你受到雙向損失。

如果你的交易系統能達成上述兩點，你成功的幾率就會增大。

這些目標比較難實現的原因在於它們互相矛盾。

如果你有一個系統，該系統的特點是能較快抓住趨勢，那你很有可能抓住的是假趨勢。

另一方面，如果你的系統著重強調避免損失，那你可能會在交易中出手較晚，或錯過許多交易。

在制定機械系統時，你的任務是在這兩個目標中找到折中點。想辦法盡快判斷出趨勢，同時將假趨勢和真趨勢區分開來。

六步制定交易系統

本文的重點在於帶領你過一遍制定交易系統的步驟。制定一個系統並不用花太長時間，但是你要花些時間來全面測試這個系統。因此，要有耐心。從長期的角度來看，一個好的交易系統將有可能幫助你賺很多錢。

• 步驟1：時間框架

制定交易系統時，你要確定的第一件事就是你是什麼類型的交易者。

你是即日平倉交易者還是波段交易者？你每天、每周、每月、還是每年看一次圖表？你想將你的倉位留存多長時間？

這將幫你確定你交易時用的時間框架。即使你看多個時間段框架的圖表，這將決定你主要用來確定交易信號的時間框架。

• 步驟2：找到幫你判斷新趨勢的指示器

由於你的目標是盡早的確定趨勢，我們要用能達成這個目標的指示器。移動均線是最受交易者歡迎的用來判斷趨勢的指示器之一。

用兩條移動均線(一快一慢)，然後開始等待，直到較快的那條與較慢的交叉或移到較慢的均線下方。這就是“移動均線交匯”系統的基礎。

移動均線交匯系統最簡單的形式是用來辨別新趨勢最快的方法。它也是用來發現新趨勢的最簡單的辦法。

當然交易者們還有許多用來辨別趨勢的方法，但是移動均線是最容易使用的工具之一。

• 步驟3：找到幫你確定這個趨勢的指示器

我們的交易系統的第二個目標是能夠避免蒙受雙重損失，也就是說我們不想被困在錯誤的趨勢裡。我們避免雙重損失的方法是當我們發現了新趨勢的信號，我們能用其他的指示器來確認它是真是假。

有許多可以用來確認趨勢的指示器，但是我們偏愛平滑異同移動均線，隨機指數和相對強弱指標。隨著你越來越熟悉各種各樣的指示器，你可以從中找到你喜歡的，然後把它融入到你的系統中去。

• 步驟4：明確你的風險

在創建交易系統時，確定每次交易你能承受的損失的大小十分重要。沒有多少人願意討論損失這個問題，但事實上，好的交易者在考慮他/她能賺多少錢之前，會想想他/她願意承受多大的損失。

你願意承受的損失的大小將會不同於其他人。你要確定你的交易所需的喘息空間是多大，同時不要在一個交易上冒太大的險。在之後的課程中，你將學到如何進行資金管理。資金管理對你在每個交易中承擔多大的風險影響巨大。

• 步驟5：明確入場和離場

當你確定了在交易中你願意承受的損失的大小之後，下一步就是要找出從哪入場/離場能獲得最多的收益。

一些人喜歡在他們的指示器相互匹配，並發出良好的信號時，立即進場交易，即使這根蠟燭線還沒有收盤。而另一些交易者會等到這根蠟燭線收盤後，再入場交易。

一位交易者表示，他認為等到蠟燭線收盤後再入場是最好的選擇。他多次在蠟燭線還未收盤，所有指標契合的情況下入場，但最後發現，收盤時，交易與他的預期完全相反。

這只是交易風格的問題。一些交易者會比較強勢，最終你將發現知道你是什麼樣的交易者。

就離場來說，你有幾個選擇。你可以移動你的止損，如果價格朝對你有利的方向移動X點，就將你的止損設定移動X點。

另一種方法是設定固定的目標，價格達到目標就離場。怎麼樣計算你的目標點位取決於你自己。一些人選擇將支撐和阻力水平作為他們的目標。

還有一些人每次交易都設定相同的點數。不論你怎樣計算你的目標，確保你將堅守這個目標。不論發生了什麼都不要先離場。堅持你的系統！畢竟，你創建的它。

還有一種離場的方式是你有一套標准，達到標准時，你就離場。例如，如果你的指示器回撤到一定的水平，你就離場。

• 步驟6：寫下你交易系統的規則，並遵循

這是創建交易系統時最重要的一個步驟。你要把你交易系統中的規則寫下來，並遵循。

堅守原則是交易者必須要有的特質，因此，你必須要按交易系統行事。如果你不遵循其中的規則，你的交易系統就沒用，所以記住要堅守原則。

我們是不是提過你要堅守原則？

如何測試你的交易系統

測試你的交易體系最快的辦法就是找到一個可以回溯過去變動，蠟燭線可以單根移動的圖表軟件平台。你每向前移動一根蠟燭線，就按照你的交易系統交易。

記錄下你的交易系統，對自己誠實！記錄下你的收益、損失、平均收益和平均損失。如果你對結果比較滿意，你可以開始下一輪的測試：用模擬賬戶進行實時交易。

利用你的系統在模擬賬戶中交易至少2個月的時間。這將讓你了解，市場變動時，你應如何利用你的系統交易。相信我們，實時交易和回溯測驗有很大的不同。

在用模擬賬戶交易了兩個月後，你將知道你的系統能否在市場中站得住腳。如果你仍然得到良好的結果，那你可以選擇用實際賬戶開始交易。

但是，你要對你的交易系統十分有信心，同時可以毫不猶豫的進行交易。

六步創建交易系統

本課，我們將帶你了解交易系統是什麼樣的。你將知道建立交易系統時應該干什麼。

交易設定

日圖交易(波段交易)

5 SMA

10 SMA

隨機指標(14,3,3)

RSI指標(9)

交易規則

入場規則

入場做多，如果：

5 SMA交於10 SMA之上，且兩條隨機指標線均呈上升趨勢(如果隨機指標線已進入買空區域，不要入場交易)

RSI指標讀數大於50

入場做空，如果：

5 SMA交於10 SMA之下，且兩條隨機指標線均呈下降趨勢(如果隨機指標線已進入賣空區域，不要入場交易)

RSI指標讀數小於50

離場規則

當5 SMA和10 SMA在與你設定的交易方向相反的地方交叉，或RSI指標讀數為50時，離場

當交易達到100點止損點

好了，讓我們來看些圖表，看看如何使用這些規則……

“簡單得好笑”的交易系統

正如你所知道的，我們已經有了建立良好的交易系統的所有組件。

首先，我們決定要建一個波段交易系統。我們將利用日圖來進行交易。接下來，我們用簡單移動均線來幫助我們盡早的捕捉到新趨勢。隨機指數幫助我們確定，在移動均線交叉後，我們是否可以入場交易，此外，它還能幫助我們避開賣空買空區域。RSI指標可作為附加的確認工具，用來幫助我們判斷趨勢的強弱。

在想好如何設定交易後，我們要決定每個交易的風險。對於這個系統來說，我們願意在每個交易上承擔100點的風險。通常，時間段越長，你願意承擔的風險就要越大，因為你的收益會高於時間段較短的交易。

之後，我們要明確入場和離場規則。這時，我們進行手動回溯測試。

下面是一個做多交易設定的例子：

如果我們看著這張圖表，回溯之前的變動，根據我們的交易原則，這是一個很好的做多時機。

進行回溯測試時，你要記錄下你的入場價格、止損和離場策略。然後你一根根K線向前移，看看會呈現什麼樣的交易。

在這個特例中，你可以獲利頗豐！你可以在交易結束後給自己買些好東西。

你發現移動均線反向相交時，良好的離場時機出現了。當然，並不是所有的交易都會如此誘人。有些交易結果十分糟糕，但是你要記住要遵守原則，堅守交易體系。

下面是利用“簡單得可笑的”系統入場做空的例子：

移動均線交叉，隨機指數顯現下降趨勢且還未進入賣空區域，相對強弱指數小於50，我們的條件達到了。

這時，我們要入場做空。我們要記錄下入場價格，止損和離場策略，然後將圖表一根根K線往前移，看看發生了些什麼。

結果是，趨勢十分強勢，該貨幣對下跌了近800點後，才出現了下一個交叉點。難道它不是簡單得可笑嗎？

你也許認為這個系統太簡單了，不可能獲利。事實上，它的確很簡單。你不應該被簡單的東西嚇到。

事實上，在交易世界裡，有一個首字母縮寫為KISS的東西。

它代表簡單原則(KeepItSimpleStupid)。它意味著交易系統不一定要復雜。你不需要在你的圖表上布下多個指示器。事實上，讓它簡單點，你也就不會太頭疼了。

最重要的事是原則。我們再怎麼強調這點也不過分。好吧，我們能行。

你要一直堅守你的交易系統！

如果你通過回溯測試全面的測試了你的系統，在實時模擬賬戶上交易了不少於兩個月，你就有足夠的自信相信只要你遵循你設定的原則，你最終就會獲利。

相信你的系統，也相信你自己！

總結：創建你自己的機械交易系統

許多系統都能良好的運轉，但由於許多交易者缺乏原則，不能遵守其中規則，因此，他們會賠錢。

你的交易系統要試圖達成以下2個目標：

1.能盡早的判斷趨勢。

 

2.能避免雙重損失(確定趨勢)。

如果你的交易系統能夠獲利，你可以在實時模擬賬戶上交易至少2個月。這將讓你了解在市場變動的情況下你應如何交易。實時交易和回溯測試之間有很大的差異。

當你在實時模擬賬戶上交易了兩個月，你仍能獲利，那時你就可以投入資本，開始真實的交易。然而，你要記住無論在何種情況下， 你都要堅守你的規則。

創建系統有六步：

1.找到你的時間框架。

 

2.找到幫你盡早發現趨勢的指示器。

 

3.找到幫你避免損失，確認趨勢的指示器。

 

4.確定風險。

 

5.確定入場和離場方式。

 

6.寫下你的交易系統規則，並遵守。

測試系統要經歷三個階段：

1.回溯一段時間，一根根K線向前移動你的圖表。按照規則交易，記錄下你的交易，看最終是否獲利。這叫做回溯測試。

 

2.如果獲利你可以在實時模擬賬戶上交易至少2個月。這將讓你了解在市場變動的情況下你應如何交易。實時交易和回溯測試之間有很大的差異。

 

3.當你在實時模擬賬戶上交易了兩個月，你仍能獲利，那時你就可以投入資本，開始真實的交易。然而，你要記住無論在何種情況下， 你都要堅守你的規則。