創建一套交易系統其實沒有想象中那麼難，真正困難的地方是當你發展出自己的交易系統後嚴格地執行它的指令。www.emoneybtc.com紀律是我們最缺乏的，其實最根本地講，由於交易是一門概率游戲，所以只有堅持一段時間後才能看出系統的效能，單憑一次或幾次觀察是無法驗證的。歸根結底，我們需要在交易中保持一致性，然後經過足夠樣本的反饋再進行修改，然後再使用，用辯證法的觀點講就是要在穩定性與變異性間保持均衡，你不能每次交易都變來變去。

當你發展自己的系統時，你需要達成兩個非常重要的目標：

a、你的系統應該能夠盡可能早地確認趨勢；

b、你的系統應該能夠避免振蕩市況發出的錯誤虛假信號。

最困難的地方在於這兩個目標是互相矛盾的。如果你有一個系統，它的唯一目標是盡可能早地抓住趨勢，那麼你很可能經常被虛假信號欺騙而出局；如果你有一個系統，它唯一的目標就是避免虛假信號，那麼你將在交易中落後其他交易者的速度，並且錯失很大一部分的利潤。當你發展一個交易系統時，你的任務就是在兩個目標之間尋求妥協。

創建交易系統的六步

1、選擇時間框架

每一個成功的交易者都有著各自的交易節奏和時間框架。首先你要決定你是什麼類型的交易者：長線交易者、波段交易者還是日內交易者？然後確定你所使用的時間框架。長線交易者可使用周線圖、日線圖與4小時圖；波段交易者可使用日線圖、4小時圖、1小時圖（或30分鐘圖）；日內交易者可使用4小時圖、1小時圖（或30分鐘圖）、15分鐘圖（或5分鐘圖）。

有兩點需要注意：

A、不要使用過短的時間框架，越短的時間框架對交易者的經驗和心理素質要求越高。最適合外匯交易的時間框架是以小時圖為主的時間框架，這個時間框架不是很長也不是很短，發出的信號不是很多也不是很少，讓我們有充分的時間去分析這個市場，而且也比較符合人的作息規律。

B、不要僅僅只使用一個時間框架，最好使用多重時間框架，利用較大的時間框架判斷運行的大方向，用較小的時間框架來決定進場的精確點位。但是時間框架也不能太多，太多了只會導致你無法決策，建議大家最好是使用兩重或三重時間框架（股海藏經樓：《三重網交易技術》，本人在外匯模擬交易中使用30分鐘和5分鐘周期）。

2、找到用於確認新趨勢的指標

移動平均線是確認趨勢指標中最流行的一種。一般交易者會采用至少兩條移動平均線，一條稱為快線，一條稱為慢線，等到快線穿越慢線時進場交易。（也可以通過畫趨勢線來確認）（股海藏經樓：本人在外匯模擬交易中使用一根13日均線）。

3、找到用於驗證趨勢信號的指標

有很多指標都可以用來過濾虛假信號，比如可以使用MACD、隨機振蕩指標、相對強弱指數三種指標來綜合進行過濾，你也可以把你所喜歡的指標加入你的系統。（股海藏經樓：本人在外匯模擬交易中使用MACD指標）。

4、界定你承受的風險【即資金管理】

一個優秀的交易員都會先認真思考他們能夠承受得潛在損失，在此之後再談論他們能賺多少錢。你願意接受的交易損失肯定與其他交易者存在差別，你需要決定給予你的交易多大的空間以便能夠發揮交易技能，同時你還要保證不承受過大的風險。

這一步主要是決定你每筆交易的頭寸大小以及止損位的大小。一般而言頭寸規模越大，止損位就要越小。舉例而言：假設你每筆交易能承受的最大風險是總資產的3%，如果交易1手虧損30點的虧損額剛好是總資產的3%，那麼你的止損位就應該小於30點，如果你要將止損位擴大，比如擴大到60點，那麼就必須把頭寸縮小到0.5手。

【補充：為什麼要進行資金管理？】

資金管理直接關乎交易的成敗。如果你在交易時毫不顧忌資金管理的法則，那就等同於是賭博，而且是典型的無腦賭博。職業賭徒是非常注意概率問題的，只有賭棍才是無腦主義者。如果你是一個概率方面的天才，那麼長期下來你將總是最後的贏家。

一個勝算為70%的交易系統看起來是不是非常棒，但是這也意味著你在100筆交易中將有30筆交易是虧損的，既然如此，你可不可能連續7-10次交易都虧損呢？答案是完全可能，事實上有些職業交易員就曾遭遇過這樣的霉運，有一個廣東的小伙子曾經連續99筆交易保持不虧，為了湊個整數100，他沒有設置止損，最後嚴重套牢直到爆倉。既然有人可以連續99筆單不虧損，為什麼你就不可能連續10筆單虧損呢？

之所以討論這個問題，就是為了告訴大家資金管理的重要性。不管你使用什麼樣的系統，如果不借助資金管理，最終你都可能敗走麥城！假定你有20000元本金，如果你單筆交易的最大虧損是2%，那麼當你連續經歷19次交易失誤後，你的資金還剩13903元，也就是你只虧損了30%左右的資金，你只需要賺43.8%就可以回到初始本金狀態；而當你單筆交易的最大虧損是10%時，連續虧損7次後，虧損就已經高達50%，你需要賺100%才能回到初始本金狀態。而連續經歷19次交易失誤後，你將只剩下3002元，也就是你賠掉了85%的資金，你需要賺566%才能回到初始本金狀態！（股海藏經樓：本人在外匯模擬交易中使用級別來控制倉位，具體參見《運用不同時間周期來控制倉位》）。

5、界定進出點

首先談進場點：有些交易者只要所有的指標匹配並且發出一個好的信號時就迫不及待地進場交易，而另外一些交易者傾向於等K線收盤後才進入。相比較而言，等K線收盤價出來後再進場交易是最好的。我們經常會遇到類似情況：所有指標都看好，唯獨K線還沒有收盤，最後K線收盤之後所有指標都變差了。所有這些只是關乎交易風格。部分交易者比其他交易者更激進，最終你將發現你是哪類交易者。

再談談退出點：退出有兩種方法：一是追進停損點，也就是當價格向有利於你的方向前進時，你需要讓停損點跟著價格推進，此法貫穿了讓利潤奔騰的思想，值得提倡；另一種方法是設定一個目標利潤，當價格達到這個目標時出場。有些交易者采用支撐阻力來計算目標位置，另一些交易者則使用固定盈利點數的目標。（如果你沒有時間跟蹤看盤，此方法是最佳的選擇。）

無論你采取哪一種方法來決定你的盈利目標，最重要的就是遵守它們。無論發生什麼，不要提前退出市場，除非是根據規則行事

6、寫下你的系統規則，進行檢驗然後遵循它

這是創建交易系統中最重要的步驟。你必須寫下你的規則，然後利用這個交易規則對歷史數據進行檢驗，這個過程可以在MT4.0上利用其自帶功能完成。

對歷數數據進行檢驗，稱為內推檢驗；根據你的系統進行模擬交易，稱為外推檢驗。兩個檢驗過程都不可缺少，外推檢驗至少要進行21次的新交易。如果內推、外推檢驗都能夠得到比較滿意的結果，你的系統就可以進行真實資金的交易了。當你經過一段時間的交易後，就可以根據足夠的交易樣本對系統進行重構，使它更完善。

最後要說的是，嚴守紀律是一個成功交易者必須具備的最為重要的素質，如果你不按照規則辦事，沒有任何一個系統可以發揮出它應有的效力。

交易系統創建案例

1、交易設置

（1）在日線圖上進行波段交易

（2）5期指數移動平均線，根據收盤價計算

（3）10期指數移動平均線，根據收盤價計算

（4）隨機振蕩指標，參數為（10，3，3）

（5）相對強弱指數參數為（14）

2、交易規則

（1）停損=30點

（2）進場規則：

A、如果滿足下列條件，進場做多：

a、5期指數移動平均線上穿10期指數移動平均線，並且隨機振蕩指標都向上，但是如果其中一條指標線位於超買區域則不介入。

b、相對強弱指數大於50。

B、如果滿足下列條件，進場做空：

a、5期指數移動平均線下穿10期指數移動平均線，並且隨機振蕩指標都向下，但是如果其中一條指標線位於超賣區域則不介入。

b、相對強弱指數小於50。

（3）退場規則：當5期指數移動平均線反穿10期指數移動平均線或者相對強弱指數反穿50則結束交易。

也許大家會覺得這個系統太過簡單，簡單得恐怕不能賺錢。其實在交易世界裡你會經常看見一個縮寫詞KISS，它的含義就是“Keep It Simple Stupid”（保持簡單和傻瓜化）。它的基本含義就是好的交易系統不必復雜。

保持簡單非常重要。馬克思主義的哲學觀之一就是教導我們要分清主要矛盾和次要矛盾。影響匯價的因素非常繁多，但不是每種因素都值得我們去考慮的，在分析問題時我們只需要抓住影響匯價最核心的因素就足夠了，如果什麼都去分析，就會迷失在森林之中，永遠也找不到出路。