眾所周知，滬深兩個市場各自均有獨立的綜合指數和成份指數，這些指數在投資者中都有較高的認同度，但市場一直都缺乏反映滬深市場整體走勢的跨市場指數。www.emoneybtc.com在此背景下，滬深300指數的籌劃推出便在上個世紀90年代被提上了日程。
　　上海和深圳兩家證券交易所最早在1998年開始著手進行跨市場指數的研究工作，同期市場中很多第三方機構也對跨市場指數進行了有益的探索。在此期間，兩個證券交易所都成立了研究跨市場指數的專門小組，對國內外主要指數的編制方法及其特點進行了詳細的研究和借鑒，經歷了兩年多時間，才初步形成了結合國內市場特點的跨市場指數編制思路，並於2005年4月8日正式發布。
　　最初成形的滬深300指數由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只。樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票，以保證指數樣本覆蓋面廣，具有良好的市場代表性，其編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況，並能夠作為投資業績的評價標准，為指數化投資及指數衍生產品創新提供基礎條件。
　　滬深300的指數成份股除規模大、流動性好外，其選定過程還具有一定門檻，必須是那些公司經營狀況良好，最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題，上市交易時間須超過一個季度的上市股票(該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A股中排名前30位除外)，ST、*ST或暫停上市股票不能入選，其他經專家認定不能進入指數的股票也不能被納入指數。
　　滬深300指數也同時依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則，每半年調整一次成份股，每次調整比例一般不超過10%。樣本調整設置緩沖區，排名在240名內的新樣本優先進入，排名在360名之前的老樣本則優先保留。
　　當樣本股公司退市時，自退市日起，從指數樣本中剔除，由過去最近一次指數定期調整時的候選樣本中排名最高的尚未調入指數的股票替代。
　　滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。它橫跨了銀行、鋼鐵、房地產等數十個主要行業的龍頭企業，占據滬深兩市超過一半市值，2009年中報實現利潤4424.4億元，占全部A股市場淨利潤的92.7%。該指數的推出切合市場需求，同時也適應投資者結構的變化，為市場增加了一項用於觀察市場走勢的指標，也進一步為市場產品創新提供了條件。