滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，是由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300只A股作為樣本編制而成的成份股指數，具有良好的市場代表性。www.emoneybtc.com滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。具體滬深300股指期貨標准合約是怎樣的？下面由小編介紹一下。       滬深300指數期貨的合約價值為滬深300指數期貨報價點位與合約乘數的乘積。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額，目前暫定為300元/點。假設某時點指數期貨報價為2000點，那麼滬深300指數期貨合約價值為2000點×300元/點＝60萬元。       根據我國股票市場歷史數據分析及借鑒國際市場經驗，暫定滬深300指數期貨合約的保證金比例為合約價值的8%。按照這一比例，如果某日滬深300指數期貨的結算價為2000點，那麼交易所收取的每張合約保證金為2000點×300元/點×8%=4.8萬元。期貨公司可根據市場情況，通常要求投資者在交易所規定的保證金水平上適當加收一定比例。       滬深300指數期貨的最小變動單位為0.1點，按每點300元計算，最小價格變動相當於合約價值變動30元。       滬深300指數期貨同時掛牌4個月份合約，分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月，則下月合約為8月，季月合約為9月與12月，表示方式為IF0607、IF0608、IF0609、IF0612，其中IF為合約代碼，06表示2006年，07表示7月份合約。       最後交易日是指股指期貨合約在到期月份進行交易的最後一天。在最後交易日收盤後，所有未平倉合約都應進入交割。滬深300指數期貨合約的最後交易日為到期月的第三個星期五，同時也是最後結算日，當天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。如IF0607合約，該合約最後交易日為2006年7月21日。       滬深300指數期貨早上9點15分開盤，比股票市場早15分鐘。9點10分到9點15分為集合競價時間。下午收盤為3點15分，比股票市場晚15分鐘。最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其他月份合約仍然在3點15分收盤。       為了防止市場風險過度集中於少數交易者，防范操縱市場行為，交易所實行大戶申報持倉標准和持倉限制制度。當投資者的持倉量達到交易所規定的水平時，投資者應通過結算或交易會員向交易所報告。交易所可根據市場風險狀況調整持倉報告標准。