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交易策略 —— 內部日突破交易
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 本帖最後由 FxTrading 於 2015-9-1 14:14 編輯

波幅交易是專業交易者最常用的交易策略之一。www.emoneybtc.com雖然有很多方法可以用來诠釋波幅的變化,但是實際上最簡單的策略之一,就是保持一雙敏銳的眼睛。盡管這是專業交易領域非常普遍的一個策略,但是新手常常會驚訝於它的簡單、准確和可靠。突破交易者僅靠一張基本的蠟燭圖,就可以識別出內部日。

內部日是指,當天交易的波幅包含在前一日的波幅內,換句話說,就是當天的最高點和最低點都不超過前一日的最高點和最低點。在進行波幅交易前,至少需要有兩個內部日。內部日越多,波幅出現急增或發生突破的可能性就越高。這種策略最好使用日線圖,不過使用的時間框架越長,出現突破的幾率就越高。有些交易者在小時圖上使用內部日策略,有時也會成功,但是使用日線圖獲得成功的幾率更高。對於使用小時圖來尋找內部日的日內交易者,如果在倫敦或美國市場開市前,區間出現收縮,那麼發生真正突破的機會將更高。關鍵是要預測一個有效的突破,而不是陷入假突破中。使用日線圖的日內交易者,可以在重大數據公布前,尋找某些貨幣對的突破機會。這個策略適用於所有的貨幣對,不過像歐元/英鎊、美元/加元、歐元/瑞郎、歐元/加元和澳元/加元這樣區間收縮更窄的貨幣對,出現假突破的情形較少。

策略的規則

買入

1. 找到至少有兩天的波幅是處於其前一日波幅內的貨幣對(我們在尋找多個內部日)。

2. 在第一個內部日的高點以上10點的位置買入。

3. 在最近內部日的低點以下至少10點的位置,設定止損單及兩倍頭寸的反向訂單。

4. 當盈利幅度達到止損幅度的2倍時,止盈出場,或者進行移動止損。

對付假突破:如果止損單和反向訂單被觸及,在最近內部日的高點以上至少10點的位置設定止損單,並采用移動止損以保護超過止損幅度的利潤。

賣出

1. 找到至少有兩天的波幅是處於其前一日波幅內的貨幣對(我們在尋找多個內部日)。

2. 在第一個內部日的低點以下10點的位置賣出。

3. 在最近內部日的高點以上至少10點的位置,設定止損單及兩倍頭寸的反向訂單。

4. 當盈利幅度達到止損幅度的2倍時,止盈出場,或者進行移動止損。

對付假突破:如果止損單和反向訂單被觸及,在最近內部日的低點以下至少10點的位置設定止損單,並采用移動止損以保護超過止損幅度的利潤。

進一步優化

為了進一步優化這個策略,可以結合技術形態來進一步判別突破的具體方向。舉例說明,如果內部日正在向著最近區間的頂部收縮,如一個上升三角形態,那麼出現向上突破的可能性很高。反之亦然,如果內部日正在朝著最近區間的底部收縮,可以看到一個下降三角形態在形成,那麼發生向下突破的可能性更高。除了三角形態,其他技術因素也可以考慮,比如重大支撐位和阻力位。舉例說明,如果在內部日下方有重要的菲波納奇點位和移動平均線構成的支撐區域,就表示向上突破的可能性更高,或者至少出現向下的突破是假突破幾率更高。

舉例



讓我們來看一些例子。圖9.14是歐元/英鎊的日線圖。圖中可以很清楚地看到兩個內部日,它們的波幅,包括最高點和最低點,都包含在它的前一日波幅內。根據我們的規則,我們在第一個內部日高點以上10點的位置,即0.6634設置買入訂單,並在第一個內部日低點以下10點的位置,即0.6579設置賣出訂單。在最近內部日後第三天,我們的買單被觸及。接著,我們在最近內部日低點以下10點的0.6579(此處應為0.6589——譯者注)設置止損單及反向單。基本上,我們在0.6634買入,止損設於0.6579(此處應為0.6589——譯者注),止損幅度為45點。當我們的盈利幅度達止損幅度的2倍(90點),即價格達到0.6724時,我們有兩個選擇——獲利離場或者開始進行移動止損。保守的交易者這時會可能會選擇了結頭寸,而激進的交易者會追求更大的獲利潛力。我們則選擇在獲利90點時平倉,而那些留在場內經受波動的交易者,在三個星期後,將會獲得100點的利潤。



圖9.15是內部日的另一個例子。這次是用新西蘭元/美元的日線圖。這個例子與前一個例子的不同之處在於這次觸及的是止損單和反向單,意思就是開始出現的突破是假突破。兩個內部日已經標於圖上。根據規則,識別出內部日後,在第一個內部日高點以上突破處設買單,在第一個內部日低點以下跌破處設賣單。第一個內部日的高點是0.6628,我們在0.6638設買單,或者在0.6618 點設賣單。第一天,價格突破0.6638,我們的買單被觸及。我們在最近內部日(或者說突破前一日的蠟燭線)低點以下10點的0.6560點位設止損單和反向單。後來,貨幣對沒有繼續突破,而是發生反轉。我們這一單於0.6560處止損出場,虧損78點。同時,我們的反向單被觸及,於0.6560處進場做空。新的止損單設於最近內部日高點以上IO點的0.6619。當新西蘭元/美元下跌,盈利幅度達止損幅度的2倍時,保守的交易者會獲利出場,激進的交易者會運用各種方法進行移動止損,這要取決於交易區間有多大。在這個例子中,因為日交易區間非常寬,我們選擇在價格到達0.6404的盈利目標,即獲利156點時了結頭寸。整個交易共獲利78點。



這最後一個例子運用了技術指標來幫助判斷內部日的突破方向。圖9.16是歐元/加元的日線圖。圖中直接標注出了內部日。從圖上可以看到,低點越來越高,意味著很可能出現向上突破。在圖的底部加上MACD柱狀圖之後,可以看到在內部日形成時, MACD也為正值。所以,根據這個技術指標,我們認為將會出現向上突破。根據規則,我們在第一個內部日高點以上10點的1.6008處下買單。但是卻是我們的賣單先被觸及,隨後止損離場,同時反向單被執行。之後,我們的多單也被觸及,我們在最近內部日低點以下10點的1.5905設止損單。當價格移到1.6208,即盈利幅度達止損幅度2倍處,我們平倉出場,獲利共200點。

如果在日線圖上運用內部日突破策略,風險會很高,但是突破後的盈利潛力也會非常大。激進的交易者也可以交易超過一個頭寸,這樣當頭寸的盈利幅度達止損幅度的2倍時,他們可以先鎖定一半頭寸的利潤,然後進行移動止損。這些突破通常是大趨勢的前兆,運用移動止損可以讓交易者留在趨勢中,同時鎖住部分利潤。

—— 摘自《外匯日內交易與波段交易》

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