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正期望值交易系統
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 對於交易者而言,數學期望是一個很重要的概念。www.emoneybtc.com這是玩家勝數(期望值為正時)或者莊家勝數(玩家的期望值為負),這取決於誰的勝數大。如果我和你投擲硬幣,那我們倆都沒有勝數,因為雙方獲勝的概率都是50%。但是,如果你到賭場去擲硬幣,莊家要抽一層,那麼你只能贏回來你輸掉部分的90%。這種情況就是莊家的勝數是正值,你的期望值就是負值,那麼任何資金管理系統都無法在一段時間內從中獲利。

所以關注期望值還不夠,要把握那種為正的期望值的收益。有了勝數(注意勝數不等於勝率),你贏得次數比輸的次數多。在你有勝數的前提下,良好的資金管理才有助於你擴大利潤減少損失。如果沒有勝數,你還不如把資金捐給希望工程。在交易中勝數指的是盈利多於損失、買賣差價與傭金之和。任何資金管理方法都拯救不了一個不好的交易系統。

在交易中,最重要的並不是勝率,雖然勝率高在交易時伴隨著是快樂; 也不盡然是賠率,即使您的策略在獲利時能填補數筆虧損,但最重要的是勝率跟賠率之間的交互作用產生出的期望值。我們可以知道,當勝率賠率>0.5時,此系統單筆期望值必為正,在建構正期望值交易系統是最基本的第一步。

比如

(1) 在標准的順勢交易中,勝率會低於50%,賠率高於1,等於是用勝率去換取利潤;

(2) 而逆勢交易中,勝率會高於50%,賠率低於1。

(3) 若策略采用止損,會降低勝率而提高賠率,如果提高的賠率比例高於勝率的減損,則期望值也會跟著增加。

(4) 若策略采用止盈,會提高勝率而降低賠率,如果提高的勝率高於賠率比例的減損,則期望值也會跟著增加。

(5) 若策略采用移動止損,勝率不一定是增加或降低,但倘若賠率能增加,即代表是好的移動停損策略。

也就是只有當你的數學期望值為正的時候,才會贏,也只有這樣你的交易系統才有意義。最好的交易系統是簡單而扎實的。他們的構造要素很少。系統越復雜,越容易出錯。

最後設計出針對自己的一套系統之後,最好不要改來改去。如果你喜歡縫縫補補,那就另起爐灶好了。羅伯特 普萊切特提出:“大多數交易者手裡拿著一套好系統,但為了改造出一套完美的系統結果卻毀了他。”一旦有了自己的交易系統後,就要設計好資金管理的原則。

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