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朱訊:外匯程序化交易中的網格魔人
自創多種交易模式,讓一家港資金融公司俊亞聲名鵲起的朱訊,在外匯交易這條路已經走過十年。www.emoneybtc.com

被大起大落的外匯市場吸引,他曾把日內交易作為主攻方向,按照5分鐘和15分鐘周期圖中的技術指標變化進出,每天都忙忙碌碌地度過。但在忙活了幾百筆短線交易後,他發現自己其實是在給外匯交易商打工,他仿佛是與一個極少露出破綻的老練拳擊手對搏,有時候也能取得優勢,但時間長了,市場還是穩占上風。盡管消耗了大量精力在看盤分析上,但效果遠遜於預期,特別是個人狀態不理想的時候更是屢屢輸得莫名其妙。很多時候冷靜下來,他對剛才的交易動機和沖動感到匪夷所思,對市場的魔性覺得脊背發涼,但不久又踏進同一條錯誤的河流中。

“我感覺到日內交易就是在跟匯市動態性復雜較量,絕大多數個人投資者沒有勝算。”朱訊日前在接受東方財富獨家專訪時不無唏噓地表示。之後,他終於有所覺悟,自己開發了四大類自動交易系統(EA,Expert Advisor)來解決困境。

“早在2012年我就開始研究用計算機設計外匯EA,記得當時僅有大約10%的外匯交易采用EA。而今時過境遷,EA已經成為我交易的絕對主軸,大約99%的交易過程都是通過EA自動完成的,僅有1%的交易依靠手動來操作和干預。我認為EA交易是大勢所趨,至少在北美目前的交易大環境下是如此。”

朱訊相信,隨著系統的不斷完善,即使是上億的資金,也同樣可以找到本金安全與穩定盈利的避風港灣。

自創十多種自動交易系統

朱訊透露,目前他用於交易的EA系統總共有十多個,“共分為四大類,包括趨勢交易、網格交易、剝頭皮交易和突破交易四種。”

以趨勢交易為例,一般它指的是中線1小時和4小時級別的交易周期,一波行情一般多則100點,少的也有5~60點,止損和止盈幅度設得都比較大,他開發的策略之一就是止盈60點,止損40點。

網格交易則是朱訊的主戰場。這個系統是參考了網格交易法和賭場百家樂連續加碼的策略,也就是押大小的時候連續押小(或大),輸一次就加碼再押,只要資金量足夠大,最後肯定有盈利的時候。而網格交易法也就是持續做多(做空),每隔一定的點位再加倍倉位入場,只要撐得住,一個小規模的反彈就可以盈利。

“這個交易系統的目的就是完全摒棄人性主觀思考的因素,純機械化操作,過濾所有市場的無序波動因素,即使是你一開始看錯方向買在頂部,但理論上還是有最後翻盤的可能性的。”他說。

憑借自己多年的外匯交易經驗以及在和訊羅、阿裡雲等雲計算公司計算機方面的合作,他從許多地方入手修改,設定參數並不斷優化測試。經過幾輪歷史數據測試,一套自動交易系統最終投入實戰。“以歐元兌美元為例,該系統最大的可抗級數是15級,也就是第一次賭輸錢的話你還有14次翻盤機會,應該可以規避絕大多數的小概率事件了。我用歐美20年的交易數據測試,歷史上只有兩次超過15級爆倉。”

一般而言,在3~4級時他已經開始盈利,之後自動平倉或人工止贏再擇機進入下一次交易,個別情況下7~8級已經是極限了。“總體思路就是螞蟻啃骨頭,用極大的倉位來博取每次極小的收益,積少成多穩定獲利。我只設止贏位或人工止贏,不設止損位,因為從統計學角度而言,歷史上只有兩次有必要設止損,所以可以忽略不計。”

不過對於出現單邊數千點的趨勢而導致爆倉的可能性,他也做了一些修正,例如進行對趨勢倉位的人工干預,以及反向雙倍開倉等許多策略。“但我的前提是自動交易,人的干預越少越好,除非連傻瓜都能看出來方向錯了。”

朱訊投入3000美元,采用600倍以上的槓桿,那樣可以動用的總倉位就是180萬美元以上。用180萬美元在市場上博取每次10美元、20美元的收益,他覺得非常踏實。當然根據具體貨幣對的特性,參數也是需要個性化的。比如歐元兌美元的小波段區隔可能有300點左右,但美元兌加元的相同區隔就有400~500點,明顯要寬於前者,這都是需要考量和磨合的,所謂細節決定成敗,外匯交易員的工作績效就體現在細節中。

“實戰9個月,賬戶增值150%,人工干預次數很少。”他提到。

近幾年來,EA模型交易盛行。越來越多成熟的交易員將自己的交易行為模塊化、程式化。一個好的交易系統,人為操作的話受到人性弱點、交易時間等諸多因素的限制,程式交易、智能交易則可以規避人為交易的缺點。對於數量分析模型而言,交易行為更多是基於電腦對價格走勢的分析,而非人的主觀判斷。

朱訊表示,就他所知,目前參與外匯交易的散戶中已有40%使用EA,現在的外匯交易工具空前豐富而且簡單,只要你給交易軟件一個操作思路,它就會自己做coding(編碼),而且有多平台接口,非常快捷實用。現在我們俊亞金融和訊羅計算機合作,已經完成了各種實戰糾偏的編寫。

“做外匯切忌貪婪,有的人膽子大,賭性重,喜歡窮追猛打、重注出擊,這樣的人做對方向財富會像雪球般迅速越滾越大,甚至一天翻倍也不足為奇,但一旦風向走背,幾乎100%注定會血本無歸。我看了太多這樣大開大合的神話故事。” 朱訊說。
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