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自適應均線交易系統
一、考夫曼的做法:  

自適應均線系統的交易法則,根據考夫曼《精明交易者》一書中的介紹,其基本交易法則為:

1. 當自適應移動平均值向上拐頭時,買入;  

2. 當自適應移動平均值向下拐頭時,賣出。www.emoneybtc.com  

3. 當價格橫向移動時,上述的交易方式將頻繁產生進出交易的假信號。  

為了避免假信號的干擾,應該向AMA交易系統中添加一個過濾器。這個過濾器是根據自適應均線變化的標准差的百分比來確定。根據這個原理,自適應均線的公式可做如下的完善:

DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));  

VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);

ER:=DIR/VIR;  

CS:=ER(2/3-2/14)+2/14;

CQ:=CSCS;  

AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;  

FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);  

DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL0.1,10),AMA,1);  

二、我實際的操作方法:  

本人在使用自適應均線的中,並沒有采用考夫曼的方式。

當自適應均線拐頭向上時,必須使用連續兩天的日K線確認趨勢,當連續兩根日K線均處於自適應均線上方時,方可確認上升趨勢。  

1.第一根日K線應該從自適應均線的下方向上穿越自適應均線。

2.第二根日K線,不論是陰線還是陽線,均不跌破自適應均線,這時,可確認股價進入上升趨勢。  

3. 買入點:以第一根穿越自適應均線的最高點【或者K線實體的高點】為標准,在後面的3天之內,股價高於這個標准的時候,為買入點。

4.賣出點:以連續2日的K線低於自適應均線為賣出信號,如果連續兩天價格不能收在自適應均線的上方,則必須賣出。

通過在MACD股票論壇中的交流,對自適應均線的使用做了一些改動。采用兩條自適應均線,分別適用短周期和長周期。並且對長周期均線做了三色處理。

交易法則:

1、長周期均線為綠色時,不可操作;  

2、長周期為藍色,股價穿越短周期均線時,可建50%的倉位;

3、股價穿越長期均線時,可再建50%倉位;

4、股價跌破短周期均線時,減掉50%倉位;

5、股價跌破長周期均線時,賣出全部股票;  

6、長周期均線為紅色時,代表持股。短過長,蠟燭線中陽或調空,可買;或短在長上,連續2-3日小陽,成交量短在長上,可買。

以下是修改後的代碼:【通達信】

DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5));

VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),5);

ER1:=DIR1/VIR1;  

CS1:=ER1(0.8-2/8)+2/8;

CQ1:=CS1CS1;  

AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;

DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));

VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);

ER2:=DIR2/VIR2;  

CS2:=ER2(0.8-2/24)+2/24;

CQ2:=CS2CS2;  

AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHICK2;  

AMA3:IF(AMA2/REF(AMA2,1)>0.997,AMA2,DRAWNULL),COLORBLUE,LINETHICK2; AMA4:IF(AMA2/REF(AMA2,1)>1.001,AMA2,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;  

經過上述修改後,短期均線更適合短線操作,並能為長期趨勢提供比較准確的買賣點。  

通達信3日變色均線--主圖公式(新增大刀圖)  

MA1:MA(CLOSE,3),COLORRED,LINETHICK2;  

MA2:MA(MA(CLOSE,3),3),COLORLIRED,LINETHICK2;  

IF(MA1<REF(MA1,1),MA1,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK2;

IF(MA2<REF(MA2,1),MA2,DRAWNULL),COLORFF8000,LINETHICK2;  

自適應均線系統

在均線分析中,參數的確定往往成為預測是否有效的關鍵。例如日數n的選取,n=3,5,8,13,21等都有人推薦過,短期均線不能很好地屏蔽市場的噪聲,往往產生虛假的進場信號;長期均線在判斷趨勢上一般比較准確,但是會有嚴重滯後的問題。例如:一只股票的10日內的突發性的上漲,如果用200日均線去觀察,幾乎看不出變化。但究竟應取哪一個能最好地反映價格走勢?這無法從理論上加以說明。  

有一個流行的解決方法,就是針對某一只股票測試其歷史數據的最佳移動平均值,並且根據最近的、最符合其趨勢的移動平均值去進行操作。但是歷史數據只代表已經走過的趨勢,我們不可能回到過去進行交易。實際上,技術分析中很多指標的有效性只是股票市場中“久經沙場”的股票分析家的經驗總結,目前尚無法從理論上嚴格加以證明,因此其參數的選擇只能以“適用”為度,而無法在理論上取得“最優”。  

從這樣的理念出發就有了:各參數及其范圍的選用,只須適用於所分析的環境即可。這裡的“環境”可包括所分析產品的種類、所選的時間段、所選的市場等。就是說:對於不同的產品、不同的時間、不同的市場,同一個指標的同一參數可以選用不同的數值。利用這個規則,聯系到環境對參數的影響,就容易理解“為什麼有人用5,10,20均線,而有人對3,13,21均線情有獨鐘?”。  

“適用性”理念避開了“最優性”的探討,我們不必去探討股票價格時間序列“是否滿足平穩條件?”、“它服從什麼樣的分布?”等不易回答的問題。按均線系統進行分析決策時,只要去尋找某只股票適合的均線。   

通過分析我們使用的均線,可以得出如下的結論:

(1)同一階段的不同個股,與之能夠形成比較穩定有序互動特點的均線會有不同。

(2)同一個股不同階段,與之能夠形成比較穩定有序互動特點的均線會有不同。

(3)同一個股不同周期,與之能夠形成比較穩定有序互動特點的均線會有不同。

(4)當價格沿一個方向快速移動時,短期的均線是最好的。

(5)當價格在橫盤的過程中,長期均線是最好的。

由於每次市場的波動,趨勢的速度都是不同的,所以在每一波的波動中,采用多少周期的移動平均值才能最好地反映趨勢的未來方向呢?我們理想中的均線是什麼樣子的呢?

(1)當價格無目標地移動時,它的反映會比較慢,像長期均線;

(2)當價格有了快速變化的時候,它又能很快地跟上價格的走勢,像短期均線。這樣的均線存在嗎? 當然存在!  

很多國外的股票技術分析書籍中都提到過這樣的均線,把這種自適應的均線系統作為計算機自動交易系統中趨勢判斷最主要的手段。最近在和訊的“黃金股道”的軟件中,也見到過類似的均線(黃金線),但是做了公式的加密。其實這樣的自適應均線每一個股票的軟件都可以做到。  

要構建自適應的均線,我們就必須先確定股票價格的趨勢和速度。當股票價格持續上漲或持續下跌的時候,自適應均線就應該采用短周期均線的平滑系數;而當市場處於橫盤波動過程中的時候,自適應均線就應該采用長周期的平滑系數。如果最短周期采用2日EMA,長周期采用30日EMA,則自適應均線應該在2日-30日EMA之間平滑過渡。  

價格變動的速率采用的方法:在一定的周期內,計算每個周期價格的變動的累加,用整個周期的總體價格變動除以每個周期價格變動的累加,采用這個數字作為價格變化的速率。如果股票持續上漲或下跌,那麼變動的速率就是1;如果股票在一定周期內漲跌的幅度為0,那麼價格的變動速率就是0。變動速率為1,對應的最快速的均線2日EMA;變動速率為0,對應的最慢速的均線30日EMA。則:

 每個周期價格變動的累加:=sum(abs(close-ref(close,1)),n);

 整個周期價格的總體變動:=abs(close-ref(close,n));   

 變動速率:=整個周期價格的總體變動/每個周期價格變動的累加。  

下面給出自適應均線系統的指標公式(仿考夫曼線自適應均線,以供參考):

{n=10,可變}     

DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));   

VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);   

ER:=DIR/VIR;     

CS:=ER(2/(2+1)-2/(30+1))+2/(30+1);   

CQ:=CSCS;     

AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;   

根據考夫曼《精明交易者》一書中的介紹,其基本交易法則為:

1)當自適應移動平均值向上拐頭時,買入;

2)當自適應移動平均值向下拐頭時,賣出。  

固定是相對的,變化是絕對的,用死的教條僵化的去審視活靈活現千姿百態的股價波動,當然就看不到活的股性,注定要碰壁的。這不但是均線分析、MACD分析,而且是一切技術分析都應該避免的,惟此,才能抓住技術分析活的靈魂,才能發揮技術分析的作用。

自適應均線系統(2009-08-01 19:48:53)  一、考夫曼的做法:  自適應均線系統的交易法則,根據考夫曼《精明交易者》一書中的介紹,其基本交易法則為:    1.當自適應移動平均值向上拐頭時,買入;    2.當自適應移動平均值向下拐頭時,賣出。  當價格橫向移動時,上述的交易方式將頻繁產生進出交易的假信號。為了避免假信號的干擾,應該向AMA交易系統中添加一個過濾器。這個過濾器是根據自適應均線變化的標准差的百分比來確定。    根據這個原理,自適應均線的公式可做如下的完善:  DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);     ER:=DIR/VIR;      CS:=ER(2/3-2/14)+2/14;     CQ:=CSCS;      AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;     FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);      DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL0.1,10),AMA,1);    二、我實際的操作方法:  本人在使用自適應均線的中,並沒有采用考夫曼的方式。

當自適應均線拐頭向上時,必須使用連續兩天的日K線確認趨勢,當連續兩根日K線均處於自適應均線上方時,方可確認上升趨勢。  

1.第一根日K線應該從自適應均線的下方向上穿越自適應均線;   

2.第二根日K線,不論是陰線還是陽線,均不應跌破自適應均線,這時,可確認股價進入上升趨勢。   

3.以第一根穿越自適應均線的最高點【或者K線實體的高點】為標准,在後面的3天之內,股價高於這個標准的時候,為買入點。   

4.賣出點也是以連續2日的K線低於自適應均線為賣出信號,如果連續兩條價格不能收在自適應均線的上方,則必須賣出。

{飛狐自適應均線}  

input. n(9,1,60),  p(2,1,60),  Q(30,1,60);

Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N )  

XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) )  

Volatility:=SUM( XX , N )   

ER:=ABS( Direction / Volatility )  

FastC:= 2 / ( p + 1 )   

SlowC:= 2 / ( q + 1 )   

SSC:=ER ( FastC - SlowC ) + SlowC   

Constant :SSC SSC , Linethick0   

YY:=REF( Close , 1 ) + Constant ( CLOSE - REF( Close , 1 ) )  

AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 )  

BB:=BarsLast( AA>0 )  DD:=REF( C , BB )   

CC:CLOSE , Linethick0     

for m=N + 2 to DATACOUNT DO    DD[m]:=DD[m - 1] + Constant[m] ( CC[m] - DD[m - 1] );   

AMAD;  

T1:=DD>REF(DD,1);  

T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1))/DD10000<n;

T2:=NOT(T1 OR T3);  

PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;

PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;

PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;   

DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T1,DD,'持/股'),COLORRED,SHIFT1;

DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T2,DD,'持/幣'),COLORGREEN,SHIFT1;

DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'觀/望'),COLORBLUE,SHIFT1;
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