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外匯市場上的套期保值
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(一)貨幣市場套期保值

合約是貸款協議。www.emoneybtc.com采用這一保值方法的公司可以借入一種貨幣A,然後換成另外一種貨幣B進行投資,債務到期後,再兌換成原借入的貨幣A還款。這主要看兩國貨幣的利率差進行投機。

(二)遠期外匯市場套期保值

按照遠期匯價買入或賣出遠期外幣,到期時按照買賣匯價付出或收到本幣,收到或付出外幣。保住了遠期匯率內的價值。

(三)外幣期權市場套期保值

買入外匯期權,保證了期權執行價格范圍內的收益。

例如:香港ABC公司在2000年3月向美國出口一批產品,應收款項100萬美元,約定6月份付款。ABC公司資本成本率12%。為從事各種套期保值交易所需要有關資料如下:

(1)即期匯率:7.825港元/美元;

(2)3個月遠期匯率:7.725港元/美元;

(3)美國3個月期借款利息:年利率10%(季利率2.5%)

(4)美國3個月期投資收益率:年利率8%(季利率2%)

(5)香港3個月期借款利率:年利率8%(季利率2%)

(6)香港3個月期投資收益率:年利率6%(季利率1.5%)

(7)櫃台交易(OTC)市場,6月份買進期權的履約價格7.7港元/美元,合約單位100萬美元,期權費1.5%;

(8)另外,據測3個月後即期匯率將為7.835港元/美元。

對這筆應收賬款,ABC公司可以采取交易風險管理策略:(1)不采取任何保值措施;(2)遠期外匯市場套期保值;(3)貨幣市場套期保值;(4)外幣期權市場套期保值。

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