我設置頭寸的前提是，我從不會讓任何一場交易的虧損超過1%。www.emoneybtc.com如果我的賬戶有100,000美元，那我在一場交易中不會虧損超過1,000美元。要知道自己的止損水平，首先就要設想這場交易虧損時你能接受的水平，然後以此設置自己的頭寸大小。如果交易的建倉價是105美元，止損價格為100美元，那麼你可以在觸及100美元止損價前交易200股。200*105美元=21,000美元，這就是你200股交易的頭寸，約占你所有交易資金的20%，潛在止損幅度為5%，這即意味著是你總交易資金的1%。

1.總交易資金20%的頭寸，加上5%的潛在止損幅度，即總資金的1%。

2.總資金10%的頭寸，加上10%的潛在止損幅度，即總資金的1%。

3.總資金5%的頭寸，加上20%的潛在止損幅度，即總資金的1%。

平均真實波幅（ATR）可以讓你了解每日價格波動區間，並根據你的時間框和股票波動情況來幫助設置頭寸。如果你建倉價是105美元，止損價是100美元，那麼ATR就是1美元，5天波動時間可以用來進行止損。

從自己的止損水平和市場波動來進行頭寸設置。你對止損的空間要求就決定了你的頭寸設置大小。

假設你交易失敗時只會冒著1%的虧損風險，那麼每一場交易就僅僅是接下來100場中微不足道的一場，你的情緒受到的干擾就會很小。即使遭遇了一連串的失敗，你依然有機會存活下來，並尋找其它成功的機會。