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外匯EA(自動交易系統)是什麼?
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隨著國內金融市場的進一步開放和擴大,人們花在投資上的時間和精力,會越來越多,而投資就必然有風險。www.emoneybtc.com單純的人工看盤分析行情進行交易,顯然愈來愈力不從心,因為投資者所面對的是每時每刻都在變化增長的海量數據。不可想像一個現在不用投資工具軟件去進行交易的投資者,能夠在這個市場中長期獲利。

 

況且,一個人若是每時每刻都把時間花在投資市場的數據分析上,我想,他把投資與人生的關系了也搞顛倒了。所以,我個人認為,未來的投資將是愈來愈離不開投資工具的時代,一個好的工具能讓你從紛繁復雜的數據中,理清自己的目標,從而助你一臂之力,未來的投資勝利者,必然是會使用投資工具而又不拘泥於投資工具的人。

 

在此必須申明的一點,投資工具只能是工具,從來不會保證任何人絕對盈利,但是,同樣一個連基本投資工具就不會用的人,可以肯定地說他也絕對不會保證盈利。工具都有其兩面性特征,而自然界中一切事物,又何嘗不是如此呢?一只槍,在戰場上每個人都知道它對自己有用,可對於不會使用槍的人來說,槍沒有什麼用途,相反,搞不好還會打傷自己。

 

外匯EA交易,作為一個比較新的投資工具,毫不例外。這對於正確認識以EA為主導的本論壇和培訓EA為主的本版面也許不無助益。下面所要介紹的一文:《EA是什麼?及他的工作原理》。

 

EA是什麼?及他的工作原理

 

EA 即 Expert Advisors 的英文縮寫,中文意思專家顧問,俗稱智能交易系統,就是由電腦模擬交易員的下單操作進行機器自動交易的過程。

 

一、人工操盤過程

 

下面我們就以MT4外匯客戶端為例,首先來分析一個外匯交易員手工進行外匯交易的操作過程:其步驟如下:

 

1.打開外匯交易客戶端,選定一種貨幣對圖表;

 

2.監視該貨幣對的K線趨勢圖,俗稱盯盤,尋找開倉或者是平倉的時機,即開倉或者是平倉的條件

 

3.如果條件滿足,進行下單開倉(做多或者做空)或者平倉

 

4.重復第二步,繼續盯盤,假定第二步是開倉,就是尋找平倉的條件。

 

5.如果平倉的條件滿足,進行平倉操作,計算盈虧核算。完成一次交易的循環。

 

6.若繼續交易,重復2->3->4->5步

 

7.若不進行交易,退出外匯客戶端。

 

二、機器操盤過程

 

基於以上的分析,我們已經知道一個完整的智能交易系統(俗稱EA)在運行後必須要實現的基本功能,就是上述的人工操作的1-5步。這也就是智能交易系統的基本工作過程,所以智能交易系統的工作原理就是由程序員借助一門計算機程序設計語言,通過編寫程序交易指令模擬人類交易員的行為進行下單操作,實現機器自動進行交易的過程。主要執行過程可分為:盯盤->開倉->再盯盤->平倉,如此循環執行的過程。

 

關於支持機器自動交易的平台,目前外匯市場上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台,由於這個平台中嵌入了一種MQL4語言,它提供了對服務器端的數據訪問並可進行交易操作的接口,程序交易者可以根據自己的交易策略來編寫自己的自動交易系統,從而實現讓機器自動交易,既可以減輕人類的工作量,又可以克服人類交易中的一此性格弱點,但目前的EA開發,尚所早期起步階段,有的還存在缺陷,但相信隨著技術的發展,機器自動交易終將會逐步取代人類的手工操作。屆時會給交易者一項新的選擇。

 

三、相關MQL語言知識:

 

為了實現機器操作,再來看看所需的MQL4語言的相關知識:

 

1.掌握MQL4語言的基本語法和程序的構成,及運行流程

 

有關語法部分,請讀者參看相關的資料,這裡略去。

 

關於程序的構成,對於一個智能交易系統EA程序來說:主要由三個函數構成分別是:

 

init():初始化函數,負責程序變量及數據初始輸入;只在程序調入時執行一次,一般不用重寫內容。

 

deinit():反初始化函數,負責程序退出時,將數據從內存中清除;只在程序退出時,執行一次,一般不用重寫內容。

 

start():開始函數,也即程序的主函數,負責EA程序的全部交易執行過程,實際上他是一個EA的交易管理與執行函數。每隔一定時間,一般幾秒之內,執行一次,就是循環執行,起到程序退出時終止

 

運行流程:啟動EA後,程序的INTI()開始執行一次,-->然後 START()循環執行--->最後退出EA時deinit()執行一次

 

2.mql4中與交易相關的交易函數:

 

開倉函數:

 

int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, void comment, void magic, void expiration, void arrow_color)

 

這個功能主要應用於開倉位置和掛單交易.

 

參量:

 

symbol - 交易貨幣對。

 

cmd - 購買方式。

 

volume - 購買手數。

 

price - 收盤價格。

 

slippage - 最大允許滑點數。

 

stoploss - 止損水平。

 

takeprofit - 贏利水平。

 

comment - 注解文本。

 

magic - 定單指定碼。可以作為用戶指定識別碼使用。

 

expiration - 定單有效時間(只限掛單)。

 

arrow_color - 圖表上箭頭顏色。如果參量丟失或存在CLR_NONE價格值不會在圖表中畫出

 

平倉函數:

 

bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, void Color)

 

對定單進行平倉操作。如果函數成功,返回的值是真實的。如果函數失敗,返回的值是假的。獲得詳細錯誤信息,請查看GetLastError()函數。

 

參量:

 

ticket - 定單編號。

 

lots - 手數。

 

price - 收盤價格。

 

slippage - 最高劃點數。

 

Color - 圖表中標記顏色。如果參量丟失,CLR_NONE值將不會在圖表中畫出。

 

定單修改函數:

 

bool OrderModify( int ticket, double price, double stoploss, double takeprofit, datetime expiration, void arrow_color)

 

對於先前的開倉或掛單進行特性修改。如果函數成功,返回的值為 TRUE。如果函數失敗,返回的值為FALSE。獲得詳細的錯誤信息,查看 GetLastError()函數。

 

參量:

 

ticket - 定單編號。

 

price - 收盤價格

 

stoploss - 新止損水平。

 

takeprofit - 新贏利水平。

 

expiration - 掛單有效時間。

 

arrow_color - 在圖表中允許對止損/贏利顏色進行修改。如果參量丟失或存在CLR_NONE 值,在圖表中將不會顯示。

 

四、源碼的交易流程分析

 

下面的源碼是一個基於移動平均線的智能交易系統的代碼,整個程序非常簡潔但EA的功能又非常齊全,實現了完全由電腦自動下單和平倉,整個程序只用了一個START() 函數來實現。

 

程序代碼分析

 

參看代碼中的相關注釋

 

  //+------------------------------------------------------------------+ 

  //---- input parameters 

  extern double TakeProfit = 20; 

  extern double StopLoss = 30; 

  extern double Lots = 2; 

  extern double TrailingStop = 50; 

  extern int ShortEma = 5; 

  extern int LongEma = 60; 

  //+------------------------------------------------------------------+ 

  //| expert initialization function | 

  //+------------------------------------------------------------------+ 

  int init() 

  { 

  //---- 

  //---- 

  return (0); 

  } 

  //+------------------------------------------------------------------+ 

  //| expert deinitialization function | 

  //+------------------------------------------------------------------+ 

  int deinit() 

  { 

  //---- 

  //---- 

  return (0); 

  } 

  //+------------------------------------------------------------------+ 

  //| expert start function | 

  //+------------------------------------------------------------------+ 

  int start() 

  { 

  int cnt, ticket, total; 

  double SEma, LEma; 

  //---- 

  if (Bars < 100) 

  { 

  Print("bars less than 100"); 

  return (0); 

  } 

  //---- 

  if (TakeProfit < 10) 

  { 

  Print("TakeProfit less than 10"); 

  return (0); // check TakeProfit 

  } 

  //---- 

  SEma = iMA(NULL, 0, ShortEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); 

  LEma = iMA(NULL, 0, LongEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); 

  //---- 

  static int isCrossed = 0; 

  isCrossed = Crossed(LEma, SEma); 

  //---- 

  total = OrdersTotal(); 

  if (total < 1) 

  { 

  if (isCrossed == 1) // 滿足空倉條件,開空倉 

  { 

  ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + StopLoss * Point, 

  Bid - TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Green); 

  if (ticket > 0) 

  { 

  if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) 

  Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice()); 

  } else 

  Print("Error opening SELL order : ", GetLastError()); 

  return (0); 

  } 

  if (isCrossed == 2) // 滿足多倉條件,開多倉 

  { 

  ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - StopLoss * Point, 

  Ask + TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Red); 

  if (ticket > 0) 

  { 

  if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) 

  Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice()); 

  } else 

  Print("Error opening BUY order : ", GetLastError()); 

  return (0); 

  } 

  return (0); 

  } 

  //---- 訂單修改,實現動態止盈止損跟蹤 

  for (cnt = 0; cnt < total; cnt++) 

  { 

  OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 

  if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol()) 

  { 

  if (OrderType() == OP_SELL) // long position is opened 

  { 

  // check for trailing stop 

  if (TrailingStop > 0) 

  { 

  if (Bid - OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop) 

  { 

  if (OrderStopLoss() < Bid - Point * TrailingStop) 

  { 

  OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 

  Bid - Point * TrailingStop, 

  OrderTakeProfit(), 0, Green); 

  return (0); 

  } 

  } 

  } 

  } else // go to short position 

  { 

  // check for trailing stop 

  if (TrailingStop > 0) 

  { 

  if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point * TrailingStop)) 

  { 

  if ((OrderStopLoss() > (Ask + Point * TrailingStop))) 

  { 

  OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 

  Ask + Point * TrailingStop, 

  OrderTakeProfit(), 0, Red); 

  return (0); 

  } 

  } 

  } 

  } 

  } 

  } 

  //---- 

  return (0); 

  } 

  //+------------------------------------------------------------------+ 

  // 移動平均線多空條件判斷, 

  int Crossed(double line1, double line2) 

  { 

  static int last_direction = 0; 

  static int current_direction = 0; 

  //Don't work in the first load, wait for the first cross! 

  static bool first_time = true; 

  if (first_time == true) 

  { 

  first_time = false; 

  return (0); 

  } 

  //---- 

  if (line1 > line2) 

  current_direction = 2; //up 多頭市場 上穿做多 

  if (line1 < line2) 

  current_direction = 1; //down 空頭市場 下穿做空 

  //---- 

  if (current_direction != last_direction) //changed 多空改變 { 

  last_direction = current_direction; 

  return (last_direction); 

  else return (0); //not changed 

  } 

 

五、本文結論

 

從以上的分析,可以知道,所謂EA,就是由電腦模擬交易員的下單操作進行機器交易的過程, 具體步驟如下:

 

1.當用戶打開外匯客戶端程序後,由客戶端程序調入用戶在系統內已預置好的EA交易系統程序。

 

2.當EA程序啟動後便開始對圖表中貨幣對的K線趨勢圖,進行監視,尋找開倉的條件;

 

3.如果條件滿足,進行下單開倉(做多或者做空);

 

4.重復第二步,繼續盯盤,假定第二步是開倉,就是尋找平倉的條件。

 

5.如果平倉的條件滿足,進行平倉操作,計算盈虧核算。完成一次交易的循環。

 

6.若繼續交易,EA重復2->3->4->5步

 

7.用戶若不想讓EA進行交易,可通過相關菜單操作設置禁用EA,或者退出外匯客戶端。

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