外_匯_邦 WaiHuiBang.com 　　利用系統發出的信號進行買賣是外匯交易者最主要的交易方法。www.emoneybtc.com然而，世界上幾乎不存在100%正確的交易系統(或指標)，至少絕大多數交易者的交易系統都存在一個系統勝率的問題，也就是信號可信度的問題。那麼如何評價一個交易系統的勝率呢?交易者又如何利用自己的交易系統的勝率來獲得理想的回報呢?對這個問題不同的人有不同的看法，可謂見仁見智。以下是外匯通金融投資培訓小編的觀點。

　　1. 如何評價一個交易系統的勝率?

　　可以預見，大多人認為自己構建的交易系統的勝率都大於50%。但如果我提如下兩個問題：第一，要保證50%以上的勝率你的交易系統要求每次交易的最少止損必須是多少點?第二，在這樣一個最少止損點條件下如果按你的交易系統信號進行交易則每次的最少盈利是多少點?我想能回答出來的人就不會很多。

　　我對交易系統勝率的定義是：設定一個固定止損點數、按系統信號交易後盈利點數大於止損點數的交易次數除以總交易次數得到的值。即系統勝率=實際交易中盈利大於固定止損點數的次數÷交易總次數

　　如此定義的內涵我想很多人應該能理解。這樣一來，你在宣布自己的交易系統勝率的時候必須首先說明該勝率是在多少點固定止損的前提下得到的。這樣的系統勝率才是大部分認嚴格按系統信號進行交易後能達到的勝率，也才是有價值的勝率。對一個交易系統按這樣的定義考核後如果勝率大於50%，我們才可以說：該交易系統能通過勝率賺錢。

　　本定義中有一點是絕對不能忽略的，那就是“實際交易”四個字。為什麼這麼說呢?因為在下跌過程中，一個系統發出買入信號的點距離最低點最起碼得有10點以上(不嚴格按照系統信號入場憑感覺抄底的交易不能算是按系統進行交易)，加上點差起碼在15點左右。同理，你買入後等到系統發出平倉信號也要比最高點低15點左右(系統沒有發出平倉信號前憑感覺平倉是很多人與賺大錢失之交臂的最主要原因)。這樣一上一下相加就是30點。

　　如果你每次的止損設一固定數30點、系統勝率是51%，則理論上說，你構建的系統發出的信號必須是有60點以上行情的信號;如果將固定止損設為20點，則你構建的系統發出的信號必須有50點以上的行情;如果將固定止損設為10點，則你構建的系統發出的信號必須有40點以上的行情。但固定止損點數越小、系統發出的交易信號就會越多、你被打止損的機會也就越大。

　　一般情況下，我們的止損不可能小於10點。因此，從技術層面講，如果你的交易系統發出的交易信號的行情50%以上在40點以下，則你的交易系統雖然不能說是是沒有價值的交易系統，至少是不能利用勝率和通過對系統的嚴格執行來賺錢的系統!如果你嚴格按照你自己的交易系統交易，但卻老是虧錢，而且大部分虧損都是因為止損的原因，那麼你的交易系統就應該歸結為低勝率交易系統。同理，如果你嚴格按照你自己的交易系統交易，但大部分交易賺到的點數都少於固定止損點數，則你的交易系統是一個危險的交易系統無疑!

　　設定一個固定止損點數後你構建的系統能做到51%以上的勝率嗎?如果做不到，我勸你繼續完善你的系統，在沒有達到以上指標之前不要將賺錢的希望寄托在系統勝率上。

　　本文對交易系統勝率的定義較好的解釋了為什麼做短線和頻繁交易容易虧錢的原因：參考周期越短，大於“止損+30點”的行情越少，按這樣的信號做單，數次盈利抵不上一次止損，怎能賺錢?頻繁交易虧錢容易賺錢難的根本原因和利用短時間周期圖的交易信號做為入場依據容易虧錢的本質相似。

　　2.如何利用交易系統賺錢?

　　前面我對系統勝率作了一個簡單的定義。大多數人都會有這樣的感覺：要構建一個滿足如此定義的交易系統的難度說比較大的。甚至很多長期穩定盈利交易者的交易系統也許都達不到這個標准。至於百戰百勝的交易系統也許只有神話裡才有，但這並不防礙我們使自己的交易系統日臻完善。

　　雖然、也許不存在百戰百勝的交易系統，但存在長期穩定盈利的交易者確實事實。這至少告訴我問兩個事實：第一，你的交易系統存在很大的完善空間;第二，沒有非常完美的交易系統也可以做到穩定盈利。

　　那麼我們如何利用交易系統賺錢呢?如何看待自己的交易系統呢?

　　Livermore認為：要成為一個成功的投機者，首先必須知道怎麼做不會虧錢，其次才是怎麼做才能賺錢。徹底理解這一點對每一個職業投機者是非常重要的。

　　3.如何對貨幣按弱相關性進行分類論壇發表了不少非常好、非常深入的研究結果，以下是我個人的分類方法。附圖的貨幣對是FXCM公司所能交易的全部貨幣對，其他外匯公司的可以參照類似思路進行分類，希望對大家有所幫助。

　　可以看出，偶將貨幣對依據相關性分成了：美元直盤、歐系內部、資(源)系內部、歐日系、資日系和歐資系六大板塊。這六大板塊之間的相關性是比較弱的。如果資金許可，在這六大板塊中根據自己的交易系統信號分別建倉一對貨幣對就可以在很大程度上避免貨幣對聯動而導致的系統風險。

　　我將美元直盤又分成了美歐系、美資系和美日系三個小系，這樣分有什麼好處呢?最大的好處就是當一個小系(如美歐系)盤整的時候，其它小系(如美資系或美日系)有可能出現行情。

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