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外匯期權收益計算
  外匯期權收益計算

  以澳元/美元的看漲期權為例,首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。www.emoneybtc.com

  當三個月後英鎊兌美元匯價(即期匯率)低於期權合同價格(題中的協定價格)時,買方有行權的動機,因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。

  當£1= $1.4000時,我外貿公司行權,1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元,傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以,一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325(萬美元)。

  當£1= $ 1.6000時,不行權,此時,以即期匯率計價,1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元,傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以,一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8(萬美元)。

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