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離市的方法
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在交易過程中,有些部分相對較容易控制,有些部分相對較難控制。www.emoneybtc.com

ATR Ratchet的啟動時機:

優先采用基於時間而不是價格的參數(或者是時間和價格的參數組合)來啟用上述的離市策略。例如,我們啟用離市當且僅當一項交易開倉至少十個交易日之後並且獲利超過一個ATR的幅度。總體的感覺,只有在交易達到了相當大規模的盈利目標之後才是ATR Ratchet啟動的最佳時機。這看起來是一種很好的獲利平倉策略,但需注意的是如果在一次交易獲利之前就啟動Ratchet有可能讓你過早出局而喪失此次機會。

如上所述,ATR Ratchet最引人入勝的一點在於它的適用性和靈活性。下面介紹如何啟用Ratchet策略的另一種思路。我們可以在15根條形圖之後再啟用ATRRatchet而不必計算這前期的15步運作過程。在編制程序代碼時,我們可以設置在交易的第15根條形圖之後再啟用Ratchet而用交易產生後的條形圖數量減去10再乘以ATR的單位值,或者用交易產生後的天數先除以某一個常數後再乘以ATR的單位值。這種方法將簡化Ratchet的計算程序,尤其是在交易初期首次啟用離市策略的時候。好好琢磨琢磨ATRRatchet,看看你能夠由此產生一些什麼樣的創造性思維。

ATRRatchet每天移動量:

剛開始研究使用的ATRRatchet每天移動量經測試表明太大了。對於我們的交易時間框架來說,太大的ATRRatchet每天移動量(百分之幾的ATR)會讓我們的止損點向上移動的過分快。經過一段時間的試驗和失敗後我們發現用我們的持倉天數乘以ATRRatchet每天移動量0.05~0.10ATR(5%至10%ATR(20天期))能讓止損點上移的速度比你想象的要快得多。

作為該策略的變通方法,我們可以在最初使用較小的ATRRatchet每天移動量,然後一旦我們獲得很大的浮動盈利,我們就可以使用較大的ATRRatchet每天移動量。

ATR周期長度:

正如我們在以前使用ATR過程中發現的,我們用來計算ATR的時間周期長度是非常重要的。如果我們希望ATR能快速反應市場短期波動區間的變化,我們可以使用較短期的均值(比如4止5根K線);如果我們希望一個更加平滑的ATR,不會對一兩天的異常波動敏感,我們可以使用長期均值(20至50根K線)。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值,除非我有充分理由希望ATR變得更敏感或更不敏感。

總結:ATRRatchet做為一種贏利工具,我們尤其喜歡它帶給我們的靈活性本。

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