如果你不知道自己的優勢是什麼？那麼你就是沒有優勢！

什麼是優勢？

優勢這個詞匯來自於賭博，這個優勢是指一個人相對對手的系統性優勢。www.emoneybtc.com以21 點為例，當玩家注意到有很多小牌已經發出時，那麼接下來發出大牌的概率就很高了，玩家就能獲得對莊家的一種暫時性優勢，只要莊家牌面組合小於 16 點，莊家就必須繼續要牌，而如果一副牌中還留有很多大牌，那麼下一張牌讓莊家爆掉的概率就會提高。所以老練的玩家大多數時間裡都賭的很小，因為優勢在莊家一邊，一旦玩家獲得相對莊家的優勢，他們就會加大賭注。

交易中的優勢

投機交易是零和游戲，市場中 90% 的玩家都是長期輸家，你作為他們的博弈方，你必須要找到能超過 90% 玩家的優勢才能成為長期贏家，我將長期贏家的優勢總結為三點，作為一個務實的交易者，必須要在這三點中下苦功夫，你不僅要在這三點做到優秀，而且還要做到完美（執行意義上的完美）。

進場優勢

出場優勢

資金管理優勢

進場優勢

一個擁有進場優勢的規則，市場在理想的時間范圍內向某個特定方向變動的概率要大於正常概率，我們可以回想一下 21 點這個例子，大多數情況下，交易者相對市場沒有優勢，我們需要耐心等待，當交易者相對市場擁有優勢時，就一次次的進行交易，沒有猶豫，沒有恐懼，沒有希望。

要尋找進場優勢，必須要使用支撐位和阻力位，價格在支撐位向上走的概率大於向下走的概率，而價格在阻力位向下走的概率大於向上走的概率。所以，當我們在支撐位上做多（止損放在支撐位下方）和阻力位下做空（止損放在阻力位上方）時，我們就相對市場擁有了一定的概率優勢。你去看好了，市面上基本上所有有點名氣的進場規則，必定依附在某種形式的支撐位和阻力位上，這樣的設定不僅具有概率上的優勢，同時方便交易者設置止損位。

從這個基本進場優勢出發，交易者可以疊加比如趨勢上的優勢、震蕩指標上的優勢等。

出場優勢

一個擁有出場優勢的規則，必定是符合截短虧損，讓利潤奔跑的基本原則，無論你是做高拋低吸的區間交易，還是做單邊走勢的趨勢交易，截短虧損控制了風險，讓利潤奔跑增加了風險報酬比。

截短虧損告訴我們，在每次開倉前，就要設定一個具有可證偽性的止損點位，什麼是可證偽性？可證偽就是價格在突破止損點之前，我們先假設自己做方向了，繼續持倉，而一旦價格突破止損點，我們就必須承認，自己做錯了，要平倉離場了。

一個不設置可證偽止損點位的交易者，無法證明自己的交易是正確的還是錯誤的，退守無據，傾向於讓虧損奔跑，下面展示了截短虧損和讓虧損奔跑的比對圖。

讓利潤奔跑告訴我們，不要用賺小錢的思路去做交易，由於冒了很大的風險進場，所以一旦做對方向，就要堅持持倉到趨勢結束或者趨勢反轉，增加風險報酬比，抹平之前多次止損的記錄，下面展示了截短利潤和讓利潤奔跑的比對圖。

資金管理優勢

一個擁有資金管理優勢的規則，一方面可以把破產風險控制在零並在交易不順利的時候最大化保存資金，一方面可以在交易順利的時候最大化利潤。

要做到這一點，需要交易者在交易不順利的時候，減少頭寸，而在交易順利的時候，增加頭寸，在相對市場沒有優勢的時候，不進場頭寸持倉。

固定百分比資金管理，是一種非常非常流行的方法，同時也非常穩健，我會建議所有個人交易員嘗試使用這種資金管理方式。

她的基本計算公式如下：

N代表著每筆交易最大虧損額，一般設定在 5% 以內（考慮自己的接受能力）。止損距離等於開倉位-止損位(大家還可以把點差、滑點計算在內）。

止損位的設定決定了止損距離，止損位的設定因人而異，有固定止損位和非固定止損位兩種選擇，當我們選擇固定止損位的時候（比如做多的時候放在阻力位下方Y點），其實就成了固定頭寸量的資金管理方式了，這種方式沒有考慮到市場波動是在變化的，很容易因為過小的止損距離計算出破產風險大於0的頭寸量。而非固定止損位考慮到了市場的波動變化，當市場波動變大時，我們的止損距離就變大，頭寸量變小，當市場波動變小時，我們的止損距離就變小，頭寸量變大。

市場波動變化我們可以使用ATR來丈量，也可以簡單使用MT4中每格點數丈量。

N越大，止損距離越小，頭寸越大，比如本來 2.5% 變成 5%，其他不變，我們就可以輕松讓系統收益增加一倍，但是我們也同樣要考慮到最大回撤也相應增加，當系統回撤到 50% 的時候，你需要 100% 的盈利才能讓資金回到起點，這非常不容易，也很少有交易者可以承受如此大的回撤，所以，當我們在考慮 N% 參數、止損距離的時候，需要衡量自己是否可以承受 N% 單筆絕對虧損，破產風險是否大於 0，以及最大回撤能否承受，並在這三者之間做出一種平衡，資金管理沒有最好，只有個人意義上的最平衡。